量化交易回测系列二:多因子Alpha策略回测

本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB优雅而高效的实现量化交易策略回测。

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  • Junxi
  • 发布于 2021-05-14 10:23
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交易回测系列一:技术信号回测

本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB进行交易回测。本文以移动平均线指标为例,介绍如何在DolphinDB中实现技术信号回测。移动平均线指标(Moving average,简称MA)属于趋势指标。在金融分析领域,移动平均线是不可缺少的指标工具。除了指示趋势,均线指标还能避免由于股价下跌错失清仓的机会,减少收益的损失,及时止损,也能避免股价上涨错失买入的时机,从而获得更高的收益。

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  • Junxi
  • 发布于 2021-05-14 10:19
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如何使用DolphinDB处理Tushare金融数据

DolphinDB是新一代的时序数据库,不仅可以作为分布式数据仓库或者内存数据库来使用,而且自带丰富的计算工具,可以作为研究工具或研究平台来使用,非常适用于量化金融、物联网等领域的海量数据分析。量化金融领域的不少问题,如交易信号研究、策略回测、交易成本分析、股票相关性研究、市场风险控制等,都可以用DolphinDB来解决。

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  • Junxi
  • 发布于 2021-05-14 10:37
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DolphinDB数据导入教程

DolphinDB提供了多种灵活的数据导入方法,来帮助用户方便的把海量数据从多个数据源导入。具体有如下4种途径: 通过文本文件导入通过二进制文件导入通过HDF5接口导入通过ODBC接口导入 1. Dolph...

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  • 发布于 2021-08-05 17:38
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DolphinDB元编程教程

元编程是指使用程序代码来生成可以动态运行的程序代码。元编程的目的一般是延迟执行代码或动态创建代码。 1. DolphinDB实现元编程的方法 DolphinDB支持使用元编程来动态创建表达式,包括函数...

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  • Junxi
  • 发布于 2021-08-05 17:34
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DolphinDB插件开发教程

DolphinDB支持动态加载外部插件,以扩展系统功能。插件用C++编写,需要编译成".so"或".dll"共享库文件。本文着重介绍开发插件的方法和注意事项,并详细介绍以下几个具体场景的插件开发流程:...

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  • Junxi
  • 发布于 2021-08-05 17:26
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DolphinDB与Aliyun HybridDB for PostgreSQL在金融数据集上的比较

1. 概述 DolphinDB 是一款高性能混合列式数据库和数据分析系统,尤其擅长处理时间序列数据。Aliyun HybridDB for PostgreSQL(以下简称HybridDB)是由阿里巴巴提供的基于开源Greenplum定制的MP...

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  • Junxi
  • 发布于 2021-08-05 17:21
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高速迁移MySQL数据到分布式时序数据库DolphinDB

DolphinDB提供了两种导入MySQL数据的方法:ODBC插件和MySQL插件。我们推荐使用MySQL插件导入MySQL数据,因为它的速度比ODBC导入更快,导入6.5G数据,MySQL插件的速度是ODBC插件的4倍,并且使用M...

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  • Junxi
  • 发布于 2021-08-05 17:19
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技术分析(Technical Analysis)指标库

TA-Lib是一个Python库,封装了用C语言实现的金融交易技术分析的诸多常用指标。为了方便用户在DolphinDB中计算这些技术指标,我们使用DolphinDB脚本实现了TA-Lib中包含的指标函数,并封装在Dolph...

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  • Junxi
  • 发布于 2021-05-18 11:09
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高频数据处理技巧:如何将高频信号转化成离散的买卖信号

高频交易中,我们通常首先基于tick级的报价信息和交易信息来生成信号量,然后将这些信号量转化成离散的买卖信号,譬如说 1 (买入), 0 (不变), -1(卖出),接着根据资金和已有头寸以及其...

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  • Junxi
  • 发布于 2021-05-18 10:57
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DolphinDB启动脚本教程

DolphinDB database从1.0版本开始,提供了启动脚本功能。用户可以通过配置参数startup来指定用户级的启动脚本,默认值是startup.dos。通过设定启动脚本,DolphinDB启动的时候会自动完成每次启动...

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  • Junxi
  • 发布于 2021-08-05 17:32
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金融市场高频数据应当如何管理——DolphinDB与pickle的性能对比测试和分析

金融市场L1/L2的报价和交易数据是量化交易研究非常重要的数据。国内全市场L1/L2的历史数据约为20~50T,每日新增的数据量约为20~50G。传统的关系数据库如MS SQL Server或MySQL均无法支撑这样的数...

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  • Junxi
  • 发布于 2021-05-18 11:12
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高频数据处理技巧:数据透视的应用

行列转换(pivot)是一个常见的整理数据的需求,又称为转置或者透视。 高频数据通常以下图的格式保存:每一行为一个股票在某个时刻的信息。 我们进行数据处理时,考虑到后续的向量化操作,...

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  • Junxi
  • 发布于 2021-05-18 11:00
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量化交易回测系列三:多因子Alpha策略最佳因子权重

在本系列二(多因子Alpha策略回测)中,我们对美股市场的4个量化因子进行了回测。在这里,我们将使用 DolphinDB database 内置的quadprog函数,对各个因子的权重进行均值方差优化,以决定最佳因子权重。

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  • Junxi
  • 发布于 2021-05-18 10:53
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使用DolphinDB计算K线

DolphinDB提供了功能强大的内存计算引擎,内置时间序列函数,分布式计算以及流数据处理引擎,在众多场景下均可高效的计算K线。本教程将介绍DolphinDB如何通过批量处理和流式处理计算K线。 历史...

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  • Junxi
  • 发布于 2021-05-18 11:05
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使用DolphinDB回放加密货币盘口与逐笔交易数据

对加密货币盘口与逐笔交易数据的回放展示,可帮助量化研究人员检验量化策略,也有助于交易员复盘,加深对市场的洞察。DolphinDB可实现盘口和逐笔交易数据的高速回放,以及对回放结果逐点查询。...

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  • Junxi
  • 发布于 2021-05-18 11:00
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loadTextEx 卡住? 可能是 chunkCacheEngineMemSize 配置小了

 当配置项 chunkCacheEngineMemSize (单位: GB, 可在 dolphindb server 安装目录的 dolphindb.cfg文件中找到)   小于数据文件时,即便 atomic 参数为false,  也可能会出现导入时间过长甚至假...

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  • alex
  • 发布于 2022-01-12 14:29
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Agent启动成功,datanode启动失败:<ERROR> :Failed to open public key file [/DolphinDB/server/data/P1-agent/keys/aclPublic.key]. No such file or directory

&lt;ERROR&gt; :Failed to open public key file [/DolphinDB/server/data/P1-agent/keys/aclPublic.key]. No such file or directory 重启control即可

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  • Excuse me
  • 发布于 2022-01-26 15:33
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DolphinDB插件开发深度解析

DolphinDB支持动态加载外部插件,以扩展系统功能。插件用C++编写,需要编译成".so"或".dll"共享库文件。插件开发和使用的整体流程请参考DolphinDB Plugin主页 dolphindb/DolphinDBPlugin 开发...

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  • Junxi
  • 发布于 2021-08-05 17:48
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DolphinDB脚本语言的混合范式编程

开发大数据应用,不仅需要一个能支撑海量数据的分布式数据库,一个能高效利用多核多节点的分布式计算框架,更需要一门能与分布式数据库和分布式计算有机融合,高性能易扩展,表达能力强,满足快...

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  • Junxi
  • 发布于 2021-08-05 17:44
  • 阅读 ( 3905 )