如何使用DolphinDB处理Tushare金融数据
DolphinDB是新一代的时序数据库，不仅可以作为分布式数据仓库或者内存数据库来使用，而且自带丰富的计算工具，可以作为研究工具或研究平台来使用，非常适用于量化金融、物联网等领域的海量数据分析。量化金融领域的不少问题，如交易信号研究、策略回测、交易成本分析、股票相关性研究、市场风险控制等，都可以用DolphinDB来解决。
- 3
- 299
- Junxi
- 发布于 2021-05-14 10:37
- 阅读 ( 7226 )
Junxi
量化交易回测系列二：多因子Alpha策略回测
本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB优雅而高效的实现量化交易策略回测。
- 5
- 297
- Junxi
- 发布于 2021-05-14 10:23
- 阅读 ( 8767 )
交易回测系列一：技术信号回测
本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB进行交易回测。本文以移动平均线指标为例，介绍如何在DolphinDB中实现技术信号回测。移动平均线指标（Moving average，简称MA）属于趋势指标。在金融分析领域，移动平均线是不可缺少的指标工具。除了指示趋势，均线指标还能避免由于股价下跌错失清仓的机会，减少收益的损失，及时止损，也能避免股价上涨错失买入的时机，从而获得更高的收益。
- 2
- 297
- Junxi
- 发布于 2021-05-14 10:19
- 阅读 ( 6484 )
DolphinDB与Aliyun HybridDB for PostgreSQL在金融数据集上的比较
1. 概述 DolphinDB 是一款高性能混合列式数据库和数据分析系统，尤其擅长处理时间序列数据。Aliyun HybridDB for PostgreSQL（以下简称HybridDB）是由阿里巴巴提供的基于开源Greenplum定制的MP...
- 0
- 294
- Junxi
- 发布于 2021-08-05 17:21
- 阅读 ( 5335 )
DolphinDB数据导入教程
DolphinDB提供了多种灵活的数据导入方法，来帮助用户方便的把海量数据从多个数据源导入。具体有如下4种途径： 通过文本文件导入通过二进制文件导入通过HDF5接口导入通过ODBC接口导入 1. Dolph...
- 0
- 293
- Junxi
- 发布于 2021-08-05 17:38
- 阅读 ( 6045 )
DolphinDB元编程教程
元编程是指使用程序代码来生成可以动态运行的程序代码。元编程的目的一般是延迟执行代码或动态创建代码。 1. DolphinDB实现元编程的方法 DolphinDB支持使用元编程来动态创建表达式，包括函数...
- 0
- 293
- Junxi
- 发布于 2021-08-05 17:34
- 阅读 ( 5572 )
DolphinDB插件开发教程
DolphinDB支持动态加载外部插件，以扩展系统功能。插件用C++编写，需要编译成".so"或".dll"共享库文件。本文着重介绍开发插件的方法和注意事项，并详细介绍以下几个具体场景的插件开发流程：...
- 0
- 293
- Junxi
- 发布于 2021-08-05 17:26
- 阅读 ( 5455 )
高速迁移MySQL数据到分布式时序数据库DolphinDB
DolphinDB提供了两种导入MySQL数据的方法：ODBC插件和MySQL插件。我们推荐使用MySQL插件导入MySQL数据，因为它的速度比ODBC导入更快，导入6.5G数据，MySQL插件的速度是ODBC插件的4倍，并且使用M...
- 0
- 293
- Junxi
- 发布于 2021-08-05 17:19
- 阅读 ( 5568 )
技术分析（Technical Analysis）指标库
TA-Lib是一个Python库，封装了用C语言实现的金融交易技术分析的诸多常用指标。为了方便用户在DolphinDB中计算这些技术指标，我们使用DolphinDB脚本实现了TA-Lib中包含的指标函数，并封装在Dolph...
- 0
- 293
- Junxi
- 发布于 2021-05-18 11:09
- 阅读 ( 6001 )
高频数据处理技巧：数据透视的应用
行列转换（pivot）是一个常见的整理数据的需求，又称为转置或者透视。 高频数据通常以下图的格式保存：每一行为一个股票在某个时刻的信息。 我们进行数据处理时，考虑到后续的向量化操作，...
- 3
- 293
- Junxi
- 发布于 2021-05-18 11:00
- 阅读 ( 5436 )
高频数据处理技巧：如何将高频信号转化成离散的买卖信号
高频交易中，我们通常首先基于tick级的报价信息和交易信息来生成信号量，然后将这些信号量转化成离散的买卖信号，譬如说 1 （买入）， 0 （不变）， -1（卖出），接着根据资金和已有头寸以及其...
- 3
- 293
- Junxi
- 发布于 2021-05-18 10:57
- 阅读 ( 5511 )
DolphinDB启动脚本教程
DolphinDB database从1.0版本开始，提供了启动脚本功能。用户可以通过配置参数startup来指定用户级的启动脚本，默认值是startup.dos。通过设定启动脚本，DolphinDB启动的时候会自动完成每次启动...
- 0
- 292
- Junxi
- 发布于 2021-08-05 17:32
- 阅读 ( 4923 )
金融市场高频数据应当如何管理——DolphinDB与pickle的性能对比测试和分析
金融市场L1/L2的报价和交易数据是量化交易研究非常重要的数据。国内全市场L1/L2的历史数据约为20~50T，每日新增的数据量约为20~50G。传统的关系数据库如MS SQL Server或MySQL均无法支撑这样的数...
- 0
- 292
- Junxi
- 发布于 2021-05-18 11:12
- 阅读 ( 5577 )
量化交易回测系列三：多因子Alpha策略最佳因子权重
在本系列二（多因子Alpha策略回测）中，我们对美股市场的4个量化因子进行了回测。在这里，我们将使用 DolphinDB database 内置的quadprog函数，对各个因子的权重进行均值方差优化，以决定最佳因子权重。
- 1
- 292
- Junxi
- 发布于 2021-05-18 10:53
- 阅读 ( 5868 )
使用DolphinDB计算K线
DolphinDB提供了功能强大的内存计算引擎，内置时间序列函数，分布式计算以及流数据处理引擎，在众多场景下均可高效的计算K线。本教程将介绍DolphinDB如何通过批量处理和流式处理计算K线。 历史...
- 4
- 282
- Junxi
- 发布于 2021-05-18 11:05
- 阅读 ( 6623 )
使用DolphinDB回放加密货币盘口与逐笔交易数据
对加密货币盘口与逐笔交易数据的回放展示，可帮助量化研究人员检验量化策略，也有助于交易员复盘，加深对市场的洞察。DolphinDB可实现盘口和逐笔交易数据的高速回放，以及对回放结果逐点查询。...
- 0
- 4
- Junxi
- 发布于 2021-05-18 11:00
- 阅读 ( 3896 )
量化因子提取和数据预处理—pivot by执行先后的性能比较
先pivot by成宽表再进行数据预处理的性能是先数据预处理再pivot by成宽表的4倍
- 3
- 3
- mhxiang
- 发布于 2022-06-08 10:32
- 阅读 ( 3313 )
mhxiang
loadTextEx 卡住? 可能是 chunkCacheEngineMemSize 配置小了
当配置项 chunkCacheEngineMemSize (单位： GB， 可在 dolphindb server 安装目录的 dolphindb.cfg文件中找到) 小于数据文件时，即便 atomic 参数为false， 也可能会出现导入时间过长甚至假...
- 0
- 3
- alex
- 发布于 2022-01-12 14:29
- 阅读 ( 3902 )
alex
DolphinDB脚本语言的混合范式编程
开发大数据应用，不仅需要一个能支撑海量数据的分布式数据库，一个能高效利用多核多节点的分布式计算框架，更需要一门能与分布式数据库和分布式计算有机融合，高性能易扩展，表达能力强，满足快...
- 2
- 3
- Junxi
- 发布于 2021-08-05 17:44
- 阅读 ( 4625 )
Agent启动成功，datanode启动失败：<ERROR> :Failed to open public key file [/DolphinDB/server/data/P1-agent/keys/aclPublic.key]. No such file or directory
<ERROR> :Failed to open public key file [/DolphinDB/server/data/P1-agent/keys/aclPublic.key]. No such file or directory 重启control即可
- 0
- 2
- Excuse me
- 发布于 2022-01-26 15:33
- 阅读 ( 3640 )
Excuse me
