全部 - 文章 - 第5页 - DolphinDB问答社区

量化交易回测系列三：多因子Alpha策略最佳因子权重

在本系列二（多因子Alpha策略回测）中，我们对美股市场的4个量化因子进行了回测。在这里，我们将使用 DolphinDB database 内置的quadprog函数，对各个因子的权重进行均值方差优化，以决定最佳因子权重。

1
292
Junxi
发布于 2021-05-18 10:53
阅读 ( 6553 )

寻找相似的历史k线

有网友提问应该用什么样的数据库/数据结构/算法来计算某支股票的相似K线? 具体的问题描述是，假设给出某股某段行情K线（单位/日），从任何其他股票历史中匹配出与之最为相似的某段历史K线，并给...

1
1
Junxi
发布于 2021-05-18 10:51
阅读 ( 4599 )

使用DolphinDB快速计算买方或卖方驱动交易

给定高频交易数据以及报价数据，如何判断每笔交易是由买方驱动或是卖方驱动，是进行高频交易数据分析经常需要处理的问题。本文将介绍如何使用DolphinDB快速计算每笔交易的驱动方，只需不到2秒钟即可对美国一天的level 1的高频交易数据进行计算并存入数据库。本文使用了非同时连接（asof join）以及map-reduce。

1
1
Junxi
发布于 2021-05-18 10:48
阅读 ( 4445 )

如何使用DolphinDB处理Tushare金融数据

DolphinDB是新一代的时序数据库，不仅可以作为分布式数据仓库或者内存数据库来使用，而且自带丰富的计算工具，可以作为研究工具或研究平台来使用，非常适用于量化金融、物联网等领域的海量数据分析。量化金融领域的不少问题，如交易信号研究、策略回测、交易成本分析、股票相关性研究、市场风险控制等，都可以用DolphinDB来解决。

3
300
Junxi
发布于 2021-05-14 10:37
阅读 ( 8210 )

量化交易回测系列二：多因子Alpha策略回测

本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB优雅而高效的实现量化交易策略回测。

6
297
Junxi
发布于 2021-05-14 10:23
阅读 ( 9688 )

交易回测系列一：技术信号回测

本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB进行交易回测。本文以移动平均线指标为例，介绍如何在DolphinDB中实现技术信号回测。移动平均线指标（Moving average，简称MA）属于趋势指标。在金融分析领域，移动平均线是不可缺少的指标工具。除了指示趋势，均线指标还能避免由于股价下跌错失清仓的机会，减少收益的损失，及时止损，也能避免股价上涨错失买入的时机，从而获得更高的收益。

2
297
Junxi
发布于 2021-05-14 10:19
阅读 ( 8053 )

DolphinDB不仅可以当作分布式数据仓库或者内存数据库来使用，而且自带丰富的计算工具，可以作为一个研究工具或研究平台来使用。DolphinDB对时间序列数据的处理特别友好，非常适合量化金融、物联网等领域的海量数据分析。例如在量化金融领域的不少问题，交易信号研究，策略回测，交易成本分析，股票相关性研究，市场风险控制，都可以用DolphinDB平台快速的解决。下面列举的8大功能特点完美阐释了DolphinDB作为一个研究平台的优势。

0
0
Junxi
发布于 2021-05-14 10:10
阅读 ( 4073 )

DolphinDB实现动量交易策略详解

动量策略是最流行的量化策略之一。商品期货的CTA策略，绝大多数都是基于动量策略。在股票市场，动量策略也是常用的量化因子之一。通俗地讲，动量策略就是“追涨杀跌”。下面我们将介绍如何在DolphinDB中测试动量交易策略，并计算动量交易策略的累积回报。

1
1
Junxi
发布于 2021-05-14 10:09
阅读 ( 4458 )

使用Window Join快速估计个股交易成本

交易本身对市场会产生影响，尤其是短时间内大量交易，会影响金融资产的价格。一个订单到来时的市场价格和订单的执行价格通常会有差异，这个差异通常被称为交易成本。在量化交易的策略回测部分，不考虑交易成本或者交易成本估计不合理，容易导致回测和实盘结果有较大的差异。本文将介绍如何在分布式时序数据库DolphinDB中，如何使用asof join和window join快速估计每个股票的交易成本。