订阅流表,因交易时段 造成产生K线的问题

在进行期货tick流表订阅并形成K线时,发现了几个问题:

1. 在描述 Session时,只能按照 时间绝对值小的排前面,这样的话, 对于夜盘的部分,是不是只能放在 日盘的时间段后面,这样对于形成 K线时的 时间值,是否会有影响?

2. 对于部分产品,如 上期所的 黄金 AU, 交易时间段为 21:00(前一日)-2:30(当日) 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00

这样的话,在指定交易时段时,就报错(提示为: "sessionEnd - sessionBegin must be divisible by step.") 那对于 30分以及60分周期的K线形成都有问题了. 那该如何设定呢?

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1 个回答

JAY

step1, 先使用createDailyTimeSeriesEngine,生成5分钟(或者10分钟)的k线,必须要设置fill参数(根据场景改变),确保每一个时间点都有数据。

step2, 建立一个reactiveStateEngine去做计算,metrics中可以使用优化后的状态函数,窗口大小设置成6就是30分钟K线,12就是60分钟K线。


下面代码可供参考:

login("admin","123456")

n =750+600+900+1200

time = (09:00:00.000+ rand(75*60*1000,750)).sort!() join (10:30:00.000+ rand(60*60*1000,600)).sort!() join (13:30:00.000+ rand(90*60*1000,900)).sort!()  join (21:00:00.000+ rand(120*60*1000,1200)).sort!()

price = 100 + cumsum(rand(0.02,n)-0.01)

volume = rand(1000,n)

symbol = rand(`600001`600005`600018`600008, n)

trade = table(symbol, time, price, volume).sortBy!(`symbol`time)


dropStreamEngine(`min5)

dropStreamEngine(`min30)

unsubscribeTable(tableName=`Ticks, actionName="min5")

unsubscribeTable(tableName=`Ticks_5min, actionName="min30")

unsubscribeTable(tableName=`trades, actionName="tradesStats")


share streamTable(10000:0, `symbol`time`price`volume, `SYMBOL`TIME`DOUBLE`INT) as Ticks

share streamTable(10000:0, `time`symbol`avg, `TIME`SYMBOL`DOUBLE) as Ticks_5min

min5 = createDailyTimeSeriesEngine(name="min5", windowSize=5*1000*60, step=5*1000*60, metrics=<avg(price)>, dummyTable=Ticks, outputTable=Ticks_5min, timeColumn=`time, keyColumn=`symbol ,useWindowStartTime=false, sessionBegin=09:00:00.000 10:30:00.000 13:30:00.000 21:00:00.000 , sessionEnd=10:15:00.000 11:30:00.000 15:00:00.000 23:00:00.000  ,mergeSessionEnd=true,fill="null")

subscribeTable(tableName =`Ticks, actionName = "min5", offset = 0 , handler = tableInsert{min5} ,msgAsTable=true)


Ticks_30min = table(10000:0, `symbol`time`avg, `SYMBOL`TIME`DOUBLE)

min30 = createReactiveStateEngine(name = "min30", metrics = [<time>,<mavg(avg,6)>], dummyTable= Ticks_5min, outputTable = Ticks_30min, keyColumn=`symbol)

subscribeTable(tableName =`Ticks_5min, actionName = "min30", offset = 0 , handler = tableInsert{min30} ,msgAsTable=true)


Ticks.append!(trades)


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  • MrJin 提出于 2021-11-19 07:56