在python中，计算250天股价波动方差的程序如下：
data.get("close").pct_change().rolling(250,min_periods=100).std()
请教一下，在dolphindb中，用哪个窗口命令是等效的？
pct_change 等价于 (x(n) - x(n-1))/x(n-1) 即 x(n) / x(n-1) - 1, 可以用 DolphinDB 的函数 ratios 计算。上述 Python 代码等价于 DDB 脚本：
def calc(x){ y = ratios(x) - 1 return mstd(y, 3, 2)}calc(x)
