想算一下因子值和未来收益的corr,问一下有没有往后滚的窗口或函数

现在表有2列如下:

attachments-2021-06-21xDE4RD60c48a044cc5f.png


比如我现在这个点,算过去60个tick的mean,再算未来60个tick的sum,再算一个corr,这个是一步。然后第二步继续。即mean这列错开60步,滚动算跟ret这列的corr。mean取1到60,ret取61到120,算一次cor,然后mean 2到61,ret 62到121,再算一次corr,后面依次这样滚动计算。



请先 登录 后评论

2 个回答

wale

就是把mean往前滚60个tick是吧,可以用move函数,其参数取正取负就表示不同方向,例如:

```

mcorr(move(rollmean, -60), roll_ret, 60)

```

请先 登录 后评论
Peter

使用 mcorr 和 move 函数可以实现,脚本如下:

mcorr(t['rollmean'], move(t['roll_ret'], -60), 60)
请先 登录 后评论