实时计算可以用日级时间序列引擎createDailyTimeSeriesEngine,详见
https://www.dolphindb.cn/cn/help/FunctionsandCommands/FunctionReferences/c/createDailyTimeSeriesEngine.html
深交所的股票在集合竞价阶段1分钟K线就是3分钟时长,其它时段的又是1分钟;
上交所的股票在集合竞价阶段是没有1分钟K线的,它发生在9:25-9:29,却被合并到开市后的第一根1分钟K线中,也就是说这根K线代表的交易时长为5分钟。
国内期货日盘合约的集合竞价阶段发生在上午开市前5分钟的前4分钟内,却被合并到开市后的第一根1分钟K线中,也就是说这根K线代表的交易时长为5分钟。
国内期货夜盘合约的集合竞价阶段发生在前一交易日的夜间20:55-21:00的前4分钟内,却被合并到开市后的第一根1分钟K线中,也就是说这根K线代表的交易时长为5分钟。
请问论坛中https://ask.dolphindb.net/article/23,能否对上述的集合竞价数据的数据合并到第一根K线中是否有处理案例呢?