请教 实时从接收 tick 数据到生成 1分钟K线的流程
请教 实时从接收 tick 数据到生成 1分钟K线的流程
tick数据的结构和 K线的数据结构不同，在什么时间进行截取转换，可否讲一下大致流程。
我目前接收到tick数据，已实时写入 ticks(流数据表)。 订阅的话，是否要先接收（所有的数据字段），再转换成 预备表(如 traders)其中只有所需的若干字段，最后再聚合生成 K线表。
最佳答案 2021-09-28 10:31
参考如下代码：
//////// ticks 表
/////// 表的 各 列 和 数据类型, 并建一张空表
tbColNames=
`TradingDay`InstrumentID`ExchangeID`ExchangeInstID`LastPrice`Volume`Amount`OpenPosition`PreSettlementPrice`PreClosePrice`PreOpenInterest`OpenPrice`HighestPrice`LowestPrice`TotalVolume`TotalTurnover`OpenInterest`ClosePrice`SettlementPrice`UpperLimitPrice`LowerLimitPrice`ActionTime`RecvTime`BidPrice1`BidVolume1`AskPrice1`AskVolume1`BidPrice2`BidVolume2`AskPrice2`AskVolume2`BidPrice3`BidVolume3`AskPrice3`AskVolume3`BidPrice4`BidVolume4`AskPrice4`AskVolume4`BidPrice5`BidVolume5`AskPrice5`AskVolume5`AveragePrice`PreDelta`CurrDelta`RecordNo`TotalRecordNo`InDbTime
tbColTypes=[DATE,SYMBOL,SYMBOL,SYMBOL,DOUBLE,INT,DOUBLE,DOUBLE,DOUBLE,DOUBLE,DOUBLE,DOUBLE,DOUBLE,DOUBLE,INT,DOUBLE,DOUBLE,DOUBLE,DOUBLE,DOUBLE,DOUBLE,TIMESTAMP, TIMESTAMP,DOUBLE,INT,DOUBLE,INT,DOUBLE,INT,DOUBLE,INT,DOUBLE,INT,DOUBLE,INT,DOUBLE,INT,DOUBLE,INT,DOUBLE,INT,DOUBLE,INT,DOUBLE,DOUBLE,DOUBLE,INT,INT,TIMESTAMP]
///////// 建空表
tbTicks = streamTable(100000:0,tbColNames,tbColTypes)
////////// 设定流数据表 (tbTicks) 可持久化
enableTableShareAndPersistence(table=tbTicks, tableName=`ticks, cacheSize=2000000, retentionMinutes=4320 )
barColNames=`UpdateTime`InstrumentID`Open`High`Low`Close`Volume`Amount`OpenPosition`TradingDay
barColTypes=[TIMESTAMP,SYMBOL,DOUBLE,DOUBLE,DOUBLE,DOUBLE,DOUBLE,INT,DOUBLE,DATE]
share streamTable(100:0, barColNames, barColTypes) as traders
metrics=<[
first(LastPrice),
max(LastPrice),
min(LastPrice),
last(LastPrice),
sum(Volume),
sum(Amount),
sum(OpenPosition),
last(TradingDay)]>
tsAggrKline = createTimeSeriesAggregator(name="aggr_kline_min01", windowSize=600000, step=600000, metrics=metrics, dummyTable=ticks, outputTable=traders, timeColumn=`InDbTime, keyColumn=`InstrumentID,updateTime=500, useWindowStartTime=true)
subscribeTable(tableName="ticks", actionName="act_tsaggr", offset=-1, handler=append!{getStreamEngine("aggr_kline_min01")}, batchSize=1000, throttle=1, hash=0, msgAsTable=true)
Jason Tang
- 时序数据库技术支持
