首先要说一下，createDailyTimeSeriesEngine 还是很简单有效的。
现在同一 ticks流表中保存了不同交易所的ticks。不同交易所的交易时段不同，如中金所和上期所。
现在要对 ticks进行聚合，该如何使用 createDailyTimeSeriesEngine ？
你的聚合频率多少，若不高，取最大时间范围是否可以满足需求？
或者在流表侧设置按品种名称过滤，然后每个交易所不同交易时间各自创建订阅和计算引擎，订阅各自的品种进行计算。
