目前实时金融计算的流程为 py->ddb    ddb结果表被py订阅后返回

如果用了kafka框架 那么py->kafka->ddb     ddb中的流表数据由kfk转发而来 （不太了解kfk，不知道是不是这么个流程）

我问题是1）这样是否多此一举 2）如果不是，好处是什么？ 3）对于国内期货0.5秒一次的数据推动（最多订阅30个品种把），就是1MIN 60个数据推过来，这样的场景需要额外学习kafka吗？