ema(X,window=2)和ewmMean(X,span=2,adjust=false)有何不同?

ema计算结果

ewmMean计算结果

为什么前面计算结果不一样,后面结果逐渐一致,ewmMean的公式是什么?二者有何不同?为什么会产生这样的区别?
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1 个回答

Hao Jia

在ewmMean(X,span=2,adjust=false)中adjust参数取false时计算公式基本相同

区别在于初值即k=0以及k<window的时候处理不同。

ema在k<window时计算结果为NULL,当k=window时,EMA(X)k=mean(X[:k])。

ewmMean在k=0时用x0本身代替EMA(X)k,因此不会产生空值。

二者的区别就在于头部初值的处理上,随着序列的延长,初值对计算结果的影响逐渐衰减,因此二者计算结果的差距会逐渐减小。

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  • banxianer 提出于 2022-03-29 11:10