ols 目前不支持输入一个非满秩的矩阵,可以参考这个问答:https://ask.dolphindb.net/question/2423 判断一下输入的 XX 是否是满秩的矩阵。下个版本我们会做一个优化,允许 ols 输入一个非满秩的矩阵。
做如下回归计算时,报错 The input matrix is singular.'
test =select * from tobeols where date =2021.05.31
X=columnNames(test)[3:]
XX=matrix(test[X])
ols(test.RET, XX, 1,2)
其中X包括市值因子mv、一个gtjaAlpha因子、行业哑变量。
奇怪的是其他日期的数据都在正常,而这一天去掉mv因子也没问题。
这一天的数据看起来和其他日子没有什么不一样,问题可能出在哪呢