DolphinDB和量化金融 - 推荐的文章 - 第2页

DolphinDB实现动量交易策略详解

动量策略是最流行的量化策略之一。商品期货的CTA策略，绝大多数都是基于动量策略。在股票市场，动量策略也是常用的量化因子之一。通俗地讲，动量策略就是“追涨杀跌”。下面我们将介绍如何在DolphinDB中测试动量交易策略，并计算动量交易策略的累积回报。

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Junxi
发布于 2021-05-14 10:09
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Junxi
发布于 2021-05-18 11:06
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Junxi
发布于 2021-05-18 10:58
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DolphinDB不仅可以当作分布式数据仓库或者内存数据库来使用，而且自带丰富的计算工具，可以作为一个研究工具或研究平台来使用。DolphinDB对时间序列数据的处理特别友好，非常适合量化金融、物联网等领域的海量数据分析。例如在量化金融领域的不少问题，交易信号研究，策略回测，交易成本分析，股票相关性研究，市场风险控制，都可以用DolphinDB平台快速的解决。下面列举的8大功能特点完美阐释了DolphinDB作为一个研究平台的优势。