DolphinDB有个contextby函数(https://www.dolphindb.cn/cn/h... ),其语法为 contextby(func, funcArgs, groupingCol, [sortingCol]),可根据groupingCol分组,并在组内进行func(funcArgs)运算。
代码如下,其中factors[j]就是factor2:
factors[i] = contextby(def(x,y){return x - dot(x,y)/sum2(y)*y}, [factors[i], factors[j]], factors.secID)