如何更高效地计算两两股票的 spearmanr 相关系数

我想取某一天所有股票过去 20 个交易日的收益率序列，然后两两计算 spearmanr 相关系数，目前是用 for 循环进行计算的。请问有没有更快的方法呢？

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veryOrdinary 2023-03-01 13:51

可以使用 pcross 函数进行计算，函数 cross(func, X, Y) 将X和Y中元素的两两组合作为参数来调用函数，pcross 是并行计算版本的 cross 高阶函数，可以提升计算效率。

上述需求可以写为 pcross(spearman, X)

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Polly 提出于 2023-03-01 13:44