PythonAPI 不支持 datetime.datetime 类型的日期,需要转成 np.datetime64 类型,可以用 pd.to_datetime 进行转换。例如:
下述数据时间戳的格式为:2021.09.01T10:01:00.123
data_path = "/path/20210901tick.csv"
df = pd.read_csv(data_path)
df["SecurityID"] = df["SecurityID"].astype('str')+".SH"
df["TradeTime"] = pd.to_datetime(df["TradeTime"], format='%Y.%m.%dT%H:%M:%S.%f')