如何按照 'weekEnd' 进行数据降频

def agg_k_longer(ticker){    
    klday get_adjust_klday(ticker)    
    rule = "W"
    return select
        indexedSeries(date,date).resample(rule,last) as date,
        indexedSeries(date,code).resample(rule,last) as code,
        indexedSeries(date,open).resample(rule,first) as open,
        indexedSeries(date,high).resample(rule,max) as high,
        indexedSeries(date,low).resample(rule,min) as low,
        indexedSeries(date,close).resample(rule,last) as close,
        indexedSeries(date,volume).resample(rule,sum) as volume,
        indexedseries(date amount).resample(rule,sum) as amount
    from k1daycontext by code
}
agg_k_1 onger(`600519.SH`300750.SZ)

我目前的写法是这样，有更佳的做法嘛？

0 条评论

默认排序时间排序

1 个回答

veryOrdinary 2023-10-13 09:59

普通的升降频需求可以用 interval 函数实现，但是由于当前场景是 weekEnd，而 interval 的 ‘w’ 精度仅仅是按 7 天做划分。可以使用 transFreq 进行分组：

select  
    last(tradetime) as tradetime,
    last(securityid) as securityid,
    first(open) as open,
    max(high) as high,
    min(low) as low,
    last(close) as close,
    sum(vol) as vol,
    sum(val) as val
from t group by securityid, transFreq(tradetime, "W")

如何按照 'weekEnd' 进行数据降频

1 个回答

相似问题