不同频率的数据计算相关性

如果两个序列的周期不同,比如一个是周,一个是日,现在要计算二者的相关性系数,要怎么做呢?

data1:

w = 2024.01.01 + (1..50)*7

price1 = rand(20,50)/10

----------------------------------------

data2:

d= 2024.01.01 + 0..250

price2 = rand(20,250)/10

怎么比较price1, price2的相关性呢?


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1 个回答

wfHuang

变频(高频变低频)或插值(低频变高频)

以低频变高频为例:

price1 = rand(20,50)\10
price2 = rand(20,250)\10
corr(price1.stretch(250), price2)

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  • peter 提出于 2024-03-30 22:40