变频(高频变低频)或插值(低频变高频)
以低频变高频为例:
price1 = rand(20,50)\10
price2 = rand(20,250)\10
corr(price1.stretch(250), price2)
如果两个序列的周期不同,比如一个是周,一个是日,现在要计算二者的相关性系数,要怎么做呢?
data1:
w = 2024.01.01 + (1..50)*7
price1 = rand(20,50)/10
----------------------------------------
data2:
d= 2024.01.01 + 0..250
price2 = rand(20,250)/10
怎么比较price1, price2的相关性呢?