pairwise correlation的代码如下：
priceMatrix = exec wavg(Trade_Price, Trade_Volume) from trades where Time between 09:30:00.000000000 : 16:00:00.000000000 pivot by minute(Time) as minute, Symbol priceMatrix.ffill!() retMatrix = each(def(x):ratios(x)-1, priceMatrix) corrMatrix = cross(corr, retMatrix)
首先根据高频数据计算每分钟的vwap，把结果转化为一个矩阵，每列一只股票，每行一分钟，然后 forward fill missing value，然后使用高阶函数each，把这个无名函数def(x):ratios(x)-1 应用于 priceMatrix 的每一列，产生分钟级别的stock return，最后使用高阶函数cross，对 retMatrix的没两列计算corr。