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DolphinDB计算期权隐含波动率

使用牛顿法和二分法计算期权的隐含波动率

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mhxiang
发布于 2022-06-29 09:37
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DolphinDB计算期权希腊字母

期权中的希腊字母包括Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho在内，共五个。一个期权非常宝贵的一个特性，这个特性就叫正Gamma，赚钱的时候速度是越来越快的，亏钱的速度是越来越慢的。期权的价格和三个变量有关系，第一个变量是标的的价格（Delte），第二个是市场的隐含波动率（vega），第三个是时间（Theta）的流逝。