2024-01-26 21:02 回答问题

使用 iif 函数，可以支持在分布式数据库中修改数据，脚本如下： UPDATE tt SET ret = iif(rowNo(instrument) == 0, (close - open) / open, NULL) CONTEXT BY instrument, tradingday

2024-01-26 21:01 回答问题

可以使用 sqlDS，根据输入的 SQL 元代码创建数据源列表。如果 SQL 查询中的数据表有 n 个分区，sqlDS 生成 n 个数据源。具体代码如下： sqlDS(<select * from trades where date=2019.01.02>).size() 返回结果为3，与期望一致。 分区分别为：20190102/C、20190102/IBM、20190102/MS

2024-01-26 18:43 回答问题

结合 atImax 函数和嵌套查询可以实现，脚本如下： t[t.bb == EXEC atImax(aa,bb) FROM (SELECT * FROM t CONTEXT BY bb LIMIT -1)]

2024-01-26 18:41 回答问题

使用 mcorr 和 move 函数可以实现，脚本如下： mcorr(t['rollmean'], move(t['roll_ret'], -60), 60)

2024-01-26 18:39 回答问题

使用 transpose 函数可以实现，脚本如下： d.transpose().tail()[codeList]

2024-01-26 18:37 回答问题

// 方案一：去重后数据个数size(SELECT count(*) FROM t GROUP BY symbol, date)// 方案二：适用内存表，总数减去重复的行数t[!isDuplicated([t.symbol, t.date])].size() 性能测试 数据量：10,000,000 行 x 2 列的表 数据构造： // 数据构造n = 10000000 symbol = rand(`a`b`c, n) date = 2020.01.01 + rand(366, n) t = tabl

2024-01-26 18:27 回答问题

使用 isNull 函数可以实现，脚本如下： sum(t.isNull())

2024-01-26 18:24 回答问题

根据不同的tag选择不同的自定义聚合函数，可以实现，脚本如下： defg func1(tag, value): call(dict(`code1`code2`code3, [max, min, avg])[tag.first()], value) SELECT func1(tag, value) AS value FROM t PIVOT BY bar(time, 10m) AS time, tag