使用 mcorr 和 move 函数可以实现,脚本如下:
mcorr(t['rollmean'], move(t['roll_ret'], -60), 60)
现在表有2列如下:
比如我现在这个点,算过去60个tick的mean,再算未来60个tick的sum,再算一个corr,这个是一步。然后第二步继续。即mean这列错开60步,滚动算跟ret这列的corr。mean取1到60,ret取61到120,算一次cor,然后mean 2到61,ret 62到121,再算一次corr,后面依次这样滚动计算。